Alejandro Gomez
Betere voorspelmodellen maken een betere bank
In een omgeving waar er altijd kans is op financieel verlies, is grondig riskmanagement van levensbelang. Model Risk Management manager Alejandro Gomez werkt aan kennisverdieping en verbetering van ING’s risicomodellen. Betere voorspelmodellen maken een betere bank.
“Om de beste businessbeslissingen te kunnen nemen, heb je de beste modellen nodig. Bovendien verplicht de wet- en regelgeving ons om hoge standaarden aan te houden,” aldus Alejandro. “Zeker wanneer modellen voorspellen over financieel verlies of winst of een positieve of negatieve maatschappelijke impact.”
Scenario-benadering
De Brexit, hypotheekdalingen, een epidemie-uitbraak, politieke spanningen en zelfs dagelijkse marktbewegingen: er zijn veel (toekomstige) scenario’s die van een goed presterend model een inaccuraat model kunnen maken. Aan Alejandro en zijn team de taak om tekortkomingen in risicomodellen te achterhalen. “Het draait erom dat we begrijpen hoe groot de risico’s zijn die we lopen. En dat we vervolgens een veilig kapitaal aanhouden om liquide te blijven en om aan de wetgeving te voldoen. Nauwkeurige, conservatieve modellen helpen ons om aan de veilige kant te blijven. Anderzijds: we kunnen al ons kapitaal bij ons houden”
Het onverwachte managen
Om de juiste beslissingen te nemen, ziet Alejandro toe op het modelleren van de verschillende trading risicomodellen. “Risicomodellen voorspellen het bedrag dat ING per dag kan verliezen, op basis van waarschijnlijkheden en statistieken met betrekking tot de risico’s binnen de handelsportefeuille. Andere risicotools vallen ook onder de scope van modelvalidatie, denk aan stress testing en event risk. Wat kan er gebeuren? Hoe waarschijnlijk is het dat het gaat gebeuren? En wat zijn de consequenties als het gebeurt? Wij dagen de modellen uit dit te berekenen. Met pre-approval en periodieke validatie monitoren we doorlopend de risico’s binnen de modellen.”
Wereldwijde samenwerking cruciaal
ING’s trading risk portfolio behelst de hele wereld en teams werken dan ook wereldwijd samen. Trading risk model validation in Amsterdam houdt toezicht op alle risicomodellen in de handelsportefeuille. “Wetgeving verschilt van land tot land, dus de modellen moeten zich aanpassen en in overeenstemming zijn met internationale en nationale maatstaven. Modellen hebben grenzen en markten verschillen, dus nauwe samenwerking met ING’s global en local risk managing teams is cruciaal. Als senior zie ik erop toe dat we samen optrekken en samen de resultaten optimaliseren.”
Nooit saai
“ING’s trading risk model validation team is uniek. Onze kennis is breed, we hebben sterke technische en kwantitatieve, maar ook sterke zachte skills. Je moet de technische modellen door en door begrijpen én goed kunnen communiceren met stakeholders. Een tweeledige uitdaging, en dat is precies waarom ik mijn functie zo leuk vind. Binnen het team streef ik ernaar dat iedereen succesvol is. Mensen in staat stellen het beste uit zichzelf te halen is een een natuurlijk iets voor me. En als team maken we dingen mogelijk.”
Interesse?
Over Alejandro
Alejandro Gomez (35) komt uit Colombia. Hij werkt sinds 2017 bij ING Nederland, nadat hij zijn PhD in wiskunde behaalde in de VS, waar hij ook werkte voor Crisil and Moody’s. Hij woonde en werkte in Argentinië, Costa Rica, de VS en Groot-Brittannië. Alejandro was medeverantwoordelijk voor master’s theses aan de University College London en geeft regelmatig les in Colombia. Hij beoefent judo sinds 2002. Hij deed vrijwilligerswerk voor de Observatorio del CNMH en publiceerde samen met dit orgaan de belangrijkste database over het Colombiaanse conflict (lees meer).