Senior Specialist - Credit Risk Model Validation

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

• Stopień naukowy (magister lub doktor) w dziedzinie ilościowej/numerycznej,
• Minimum 3 lata doświadczenia w pracy z modelami ryzyka kredytowego,
• Znajomość narzędzi statystycznych i technik modelowania
• Doświadczenie w programowaniu w SAS/Python lub podobnym języku
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1
   

Dodatkowo zapunktujesz za:

• Znajomość modeli i regulacji IRB i/lub IFRS9
• Znajomość modeli underwritingowych lub systemów wczesnego ostrzegania
• Doświadczenie w modelowaniu statystycznym w innych obszarach
• Pozytywne i konstruktywne nastawienie.
• Zdolność do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji

Zakres obowiązków:

• Ocena modeli ryzyka kredytowego
• Tworzenie wysokiej jakości raportów walidacyjnych
• Współpraca z właścicielami modeli i innymi interesariuszami
• Ulepszanie narzędzi i metodologii

Informacje o zespole:

W ING Hubs Poland - tak jak i w całej grupie ING - kierujemy się podejściem Agile do wykonywanych zadań. Jesteśmy innowacyjni i ufamy ludziom, z którymi współpracujemy. Risk Hub w Warszawie funkcjonuje jako część globalnego działu ryzyka - zlokalizowanego w Amsterdamie i Warszawie. Dział walidacji modeli sprawdza poprawność budowy modeli, analizuje ich jakość oraz weryfikuje zgodność z wewnętrznymi zasadami i regulacjami zewnętrznymi. Wspólnie z koleżankami i kolegami z Holandii jesteśmy odpowiedzialni za aktywny rozwój naszych metodologii, standardów, polityk oraz metod organizacji pracy.

Naszym celem i dostarczaną wartością jest stałe udoskonalanie stosowanych w ING modeli oraz uświadamianie innym jednostkom, jakie ograniczenia i słabości mają poszczególne modele. Jako ekspertka lub ekspert w dziedzinie walidacji modeli ryzyka kredytowego będziesz walidować najwyższej klasy modele stosowane do wyznaczania kapitału regulacyjnego (podejście IRB), odpisów na straty kredytowe (IFRS 9) oraz innowacyjnych modeli decyzyjnych dla portfeli kredytowych na całym świecie.