Medior/Senior Quantitative Analyst - Model Validation Market Risk (Pricing)

Analityk/Starszy Analityk Ilościowy - Walidacja modeli ryzyka rynkowego (wycena)

Szukasz możliwości zrobienia kolejnego kroku w karierze związanej z walidacją modeli? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość... rekrutujemy do nowego zespołu, który powstaje w Warszawie!

Zatrudniamy inteligentnych ludzi, takich jak Ty, ze względu na ich potencjał. Naszym największym oczekiwaniem jest, abyś pozostał ciekawy i miał nastawienie “take it on and make it happen”, abyś ciągłe chciała/chciał się uczyć, abyś brała/brał na siebie odpowiedzialność i podejmowała/podejmował inicjatywę, aby ulepszać rzeczy. W zamian będziemy wspierać Cię w rozwoju zawodowym i zapewniać różne możliwości rozwoju kariery w ING.

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

• wykształcenie ilościowe (magisterium lub doktorat) np. z ekonometrii, metod ilościowych, finansów ilościowych, matematyki, statystyki, fizyki lub podobnej dziedziny.
• dobrą znajomość inżynierii finansowej, statystyki, matematyki, ekonometrii, teorii prawdopodobieństwa i/lub rachunku stochastycznego
• dobrą znajomość liniowych i nieliniowych finansowych instrumentów pochodnych (np. forward, swapy, swapty), produktów o stałym dochodzie (np. obligacje), produktów inwestycyjnych (np. MBS, ABS) i ich wyceny przy użyciu modeli stochastycznych
• co najmniej 3-letnie doświadczenie w walidacji modeli ilościowych lub opracowywaniu modeli z solidną wiedzą w zakresie wyceny, ryzyka handlowego lub ogólnego ryzyka rynkowego,
• umiejętność jasnego, zwięzłego i pewnego wyrażania złożonych idei, faktów i opinii.
• umiejętność płynnego, logicznego i strukturalnego komunikowania się w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i na piśmie, a także bronienia ich przed kolegami zajmującymi się walidacją, interesariuszami modelu i kierownictwem wyższego szczebla,
• umiejętność identyfikowania ukrytych problemów, analizowania kluczowych informacji i tworzenia logicznych powiązań w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań,
• umiejętność samodzielnej pracy nad swoimi zadaniami, jak również pracy z innymi osobami w zespole w celu osiągnięcia wspólnego celu,
• umiejętności i doświadczenie w coachowaniu innych z perspektywy merytorycznej oraz w udzielaniu konkretnych i konstruktywnych informacji zwrotnych
• zainteresowanie sukcesem zespołu w takim samym stopniu, jak własnym.

Poziom angielskiego: C1

Dodatkowo zapunktujesz za:

• nastawienie badawcze,
• znajomość języka Python i/lub C++,
• certyfikaty: FRM, PRM lub CQF.

Zakres obowiązków:

• Przeprowadzanie walidacji modeli wyceny, w ramach której krytycznie przyglądasz się proponowanemu modelowi, analizujesz przydatność modelu i jego niedociągnięcia, kwantyfikujesz brakujące ryzyko, opracowujesz modele challenger i dokonujesz ostatecznej oceny jakości modelu.
• Prowadzenie projektów walidacyjnych, nadzorowanie i szkolenie młodszych kolegów oraz przeglądanie ich pracy i raportów.
• Komunikowanie się z interesariuszami modelu - właścicielami modeli, programistami i wdrożeniowcami.
• Opracowywanie i utrzymywanie narzędzi do automatyzacji procesu walidacji, takich jak biblioteka programistyczna, która służy do analizy modeli i potwierdzania dokładności implementacji.
• Pisanie wysokiej jakości raportów walidacyjnych, omawianie swoich ustaleń ze współpracownikami, quantami i traderami front office oraz kierownictwem wyższego szczebla. Przedstawianie raportów odpowiednim komitetom.
• Wykonywanie analiz ad-hoc dla pilnych potrzeb biznesowych.
• Poznawanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie modeli cenowych.

Informacje o zespole:

Trading Risk Model Validation Tribe składa się z 40 ekspertów i specjalistów z różnych środowisk podzielonych na 3 zespoły w Amsterdamie i 2 zespoły w Warszawie. W warszawskich oddziałach pracuje 14 walidatorów, którzy tworzą niezależne zespoły ściśle współpracujące ze wszystkimi oddziałami w całym Trib’ie.

Nasz zespół jest częścią globalnego działu Zarządzania Ryzykiem Modeli ING i jest odpowiedzialny za walidację ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego kontrahenta i modeli wyceny dla ksiąg handlowych wykorzystywanych przez Grupę ING na całym świecie. Naszym głównym zadaniem jest sprawdzenie, czy dany model jest odpowiedni do wyznaczonego celu, w oparciu o założenia matematyczne, odpowiednie konteksty biznesowe, teorie akademickie i dowody empiryczne, a także czy jest odpowiednio zgodny z przepisami, najlepszymi praktykami i najnowszymi innowacjami technologicznymi. Wspieramy środowisko pracy oparte na zaufaniu, współpracy, otwartej komunikacji, różnorodności i integracji.