Market Risk Quant - Model Validation - Expert (ALM)
Oferta pracy | Zarzadzanie ryzykiem | Profesjonalny | Polska | Warsaw | 2024-04-12 | REQ-10064123
Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
- psiadasz 6 lat doświadczenia w obszarze Zarządzania Aktywami i Pasywami (Asset Liability Management - ALM), Ryzyka Stopy procentowej w księdze bankowej (Interest Rate Risk in the Banking Book - IRRBB), Kapitału Ekonomicznego (Economic Capital – EC) lub ogólnie ryzyka rynkowego (Market Risk) lub płynności (Liquidity Risk). Przynajmniej cześć Twojego doświadczenia powinna dotyczyć budowy lub walidacji modeli.
- masz dobrą wiedzę w obszarze inżynierii finansowej, statystyki, ekonometrii oraz rachunku prawdopodobieństwa.
- posiadasz wykształcenie wyższe (magister lub doktorat) na kierunkach ścisłych m.in. ekonometria, metody ilościowe, finanse ilościowe, matematyka, statystyka lub fizyka.
- potrafisz identyfikować ukryte problemy, analizować kluczowe informacje i formułować relacje pomiędzy nimi w celu znalezienia optymalnego rozwiązania,
- potrafisz zarządzać małym zespołem specjalistów,
- masz prawdziwą pasję do ciągłego doskonalenia.
Dodatkowo zapunktujesz za:
- naukowy sposób myślenia,
- znajomość języków: Python, SQL, QRM,
- certyfikaty: FRM, PRM, CQF, BTRM lub CFA.
Wymagany poziom języka angielskiego: C2.
Twoje obowiązki:
- Analiza modelu
- Pisanie raportów walidacyjnych
- Zarządzanie małym zespołem specjalistów i komunikacji z interesariuszami
- Doskonalenie narzędzi i metodyk walidacji
Informacje o zespole:
Jesteśmy odpowiedzialni za walidację modeli ALM używanych przez ING w ponad 40 krajach na całym świecie. Zajmujemy się szerokim zakresem ciekawych i wciąż zmieniających się modeli (zarówno mocno ilościowych oraz jakościowych). Specjalizujemy się w modelach ryzyka rynkowego w księdze bankowej takich jak modele behawioralne, stopy procentowej, wyceny, replikacji/zabezpieczeń oraz pomiaru ryzyka. Naszym zadaniem jest potwierdzenie zgodności modelu z zakładanym celem bazując na ocenie założeń matematycznych, kontekstu biznesowego, bieżących trendów akademickich, doświadczenia jak również regulacji, najlepszych praktyk oraz najnowszych technologii.
Tribe ALM Model Validation składa się z ponad 50 ekspertów i specjalistów ulokowanych w 3 chapterach w Amsterdamie oraz jednym w Warszawie. Chapter w Warszawie składa się z 15 walidatorów, którzy tworzą niezależny zespół ściśle współpracujący z całym Tribe.