Junior Quantitative Analyst - Model Validation Market Risk (Pricing)

Młodszy analityk ilościowy - walidacja modeli ryzyka rynkowego (wycena)

Szukasz możliwości rozpoczęcia i rozwoju kariery w Model Risk Management? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, to mamy dobrą wiadomość... rekrutujemy do nowego zespołu, który powstaje w Warszawie!

Zatrudniamy inteligentnych ludzi, takich jak Ty, ze względu na ich potencjał. Naszym największym oczekiwaniem jest, abyś pozostał ciekawy i miał nastawienie “take it on and make it happen”, abyś ciągłe chciała/chciał się uczyć, abyś brała/brał na siebie odpowiedzialność i podejmowała/podejmował inicjatywę, aby ulepszać rzeczy. W zamian będziemy wspierać Cię w rozwoju zawodowym i zapewniać różne możliwości rozwoju kariery w ING.

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

• wykształcenie ilościowe (magisterium lub doktorat) np. z ekonometrii, metod ilościowych, finansów ilościowych, matematyki, statystyki, fizyki lub podobnej dziedziny.
• dobrą znajomość inżynierii finansowej, statystyki, matematyki, ekonometrii, teorii prawdopodobieństwa i/lub rachunku stochastycznego
• dobrą znajomość liniowych i nieliniowych finansowych instrumentów pochodnych (np. forward, swapy, swapty), produktów o stałym dochodzie (np. obligacje) i ich wyceny przy użyciu modeli stochastycznych
• umiejętność jasnego, zwięzłego i pewnego wyrażania złożonych pomysłów, faktów i opinii. Umiejętność płynnego, logicznego i strukturalnego komunikowania się w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie, przy użyciu odpowiednich narzędzi (wykresy, tabele, dane itp.),
• umiejętność identyfikowania ukrytych problemów, analizowania kluczowych informacji i tworzenia logicznych powiązań w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań,
• umiejętność dobrej współpracy z innymi członkami zespołu w celu osiągnięcia wspólnego celu,
• zainteresowanie sukcesem zespołu w takim samym stopniu, jak własnym.

Poziom angielskiego: C1

Dodatkowo zapunktujesz za:

• doświadczenie w walidacji modeli ilościowych lub opracowywaniu modeli w obszarze ryzyka rynkowego,
• nastawienie badawcze,
• znajomość języka Python i/lub C++,
• certyfikaty: FRM, PRM lub CQF.

Zakres obowiązków:

• Przeprowadzanie walidacji modeli wyceny, podczas której krytycznie przyglądasz się proponowanemu modelowi, analizujesz przydatność modelu i jego niedociągnięcia, kwantyfikujesz brakujące ryzyko i opracowujesz modele challenger.
• Komunikacja z interesariuszami modelu - właścicielami modeli, programistami i wdrożeniowcami.
• Rozwijanie, wprowadzanie innowacji i utrzymywanie narzędzi do automatyzacji procesu walidacji, takie jak biblioteka programistyczna, która służy do analizy modeli i potwierdzania dokładności implementacji.
• Pisanie wysokiej jakości raportów walidacyjnych, omawianie swoich ustaleń ze współpracownikami i przełożonym ds. walidacji, twórcami modeli, kwantyfikatorami i traderami.
• Wykonywanie analiz ad-hoc dla pilnych potrzeb biznesowych.
• Zapoznawanie się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie modeli cenowych.

Informacje o zespole:

Trading Risk Model Validation Tribe składa się z 40 ekspertów i specjalistów z różnych środowisk podzielonych na 3 zespoły w Amsterdamie i 2 zespoły w Warszawie. W warszawskich oddziałach pracuje 14 walidatorów, którzy tworzą niezależne zespoły ściśle współpracujące ze wszystkimi oddziałami w całym Trib’ie.