Credit Risk Models Lead Validator/Expert

• Masz stopień magistra lub doktorat w metodach ilościowych (matematyka, fizyka, statystyka lub pokrewne)
• Masz przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z modelami ryzyka kredytowego
• Znasz modele i regulacje IRB i/lub IFRS9
• Znasz narzędzia statystyczne i techniki modelowania
• Programujesz w SAS/Python lub podobnym języku
• Sprawnie komunikujesz się w języku angielskim (poziom B2/C1)

Dodatkowo zapunktujesz za:

• Znajomość modeli decyzyjnych, modeli wczesnego ostrzegania przed ryzykiem i podobnych
• Specjalizację w modelowaniu w innych obszarach
• Doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi
• Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu
• Samodzielność i decyzyjność
• Umiejętność pracy nad wieloma projektami
• Otwartość i pozytywne nastawienie

Zakres obowiązków:

• Walidacja modeli ryzyka kredytowego
• Tworzenie wysokiej jakości raportów walidacyjnych
• Współpraca z interesariuszami odpowiedzialnymi za budowę i utrzymanie modeli
• Pełnienie roli lidera w zespołach projektowych
• Mentoring dla mniej doświadczonych członków zespołu
• Rozwój stosowanych w walidacji narzędzi i metodyk

Informacja o zespole:

W ING Hubs Poland - tak jak i w całej grupie ING - kierujemy się podejściem Agile do wykonywanych zadań. Jesteśmy innowacyjni i ufamy ludziom, z którymi współpracujemy. Risk Hub w Warszawie funkcjonuje jako część globalnego działu ryzyka - zlokalizowanego w Amsterdamie i Warszawie. Dział walidacji modeli sprawdza poprawność budowy modeli, analizuje ich jakość oraz weryfikuje zgodność z wewnętrznymi zasadami i regulacjami zewnętrznymi. Wspólnie z koleżankami i kolegami z Holandii jesteśmy odpowiedzialni za aktywny rozwój naszych metodologii, standardów, polityk oraz metod organizacji pracy.

Naszym celem i dostarczaną wartością jest stałe udoskonalanie stosowanych w ING modeli oraz uświadamianie innym jednostkom, jakie ograniczenia i słabości mają poszczególne modele. Jako ekspertka lub ekspert w dziedzinie walidacji modeli ryzyka kredytowego będziesz walidować najwyższej klasy modele stosowane do wyznaczania kapitału regulacyjnego (podejście IRB), odpisów na straty kredytowe (IFRS 9) oraz innowacyjnych modeli decyzyjnych dla portfeli kredytowych na całym świecie.